Công cụ

Tính năng tối ưu hoá chiến thuật trong Forex Tester

bắt đầu quá trình testing tối ưu hoá chiến thuật

Trong phần mềm Forex Tester có một tính rất đặc biệt và mới lạ đó là tối ưu hoá chiến thuật hay còn gọi là Strategy Optimizer. Vậy cụ thể về tính năng Tối ưu hoá chiến thuật trong Forex Tester là như thế nào mời các bạn cùng Học Price Action tìm hiểu trong bài viết này.

Tối ưu hoá chiến chiến thuật trong Forex Tester là gì?

Tính năng tối ưu hoá chiến thuật là một thuật toán xây dựng trên cơ sở trí tuệ nhân tạo AI. Nó sẽ hỗ trợ cho bạn khi test chiến thuật với các EA (Expert Advisor) một số thông số để kết quả giao dịch được cải thiện một cách tốt hơn.

Có nghĩa là tính năng này chỉ sử dụng được khi mà bạn test chiến thuật với Robot giao dịch mà thôi chứ không hỗ trợ bạn trong quá trình test chiến thuật thủ công.

Tính năng này giống như là quá trình thử nghiêm A/B testing để xem phương án nào là tối ưu vậy. Chẳng hạn bạn test một robot giao dịch và thấy rằng nó giao dịch với khung H1 hiệu quả hơn là trên khung M15 thì khi đó bạn sẽ ưu tiên sử dụng Robot giao dịch đó cho khung H1.

Hướng dẫn sử dụng tối ưu hoá chiến thuật

Để bắt đầu mở tính năng tối ưu chiến lược thì chúng ta sẽ thực hiện như sau:

tối ưu hoá chiến thuật trong forex tester

Bạn vào menu “Strategies” và chọn “Strategy Optimizer“.

Sau đó thì một cửa sổ tối ưu chiến thuật sẽ mở ra như hình bên dưới đây:

cửa sổ tối ưu chiến thuật

Bước đầu tiên bạn sẽ phải chọn một EA đã có sẵn trên hệ thống, hoặc là bạn có thể chọn một EA ở ngoài hệ thống bằng cách nhấn chọn “Add New Strategy“.

Ở đây chúng ta lấy một EA để làm ví dụ đó là AwesomeEA. Sau khi lựa chọn EA thì bạn nhấn “Next” để đến bước tiếp theo.

bước tiếp theo trong Strategy optimizer

Ở bước thứ hai này chúng ta sẽ lựa chọn thuật toán tối ưu hoá chiến thuật là gì. Các tính năng cụ thể như sau:

  • Full grid: Đây là thuật toán đơn giản nhất và chưa có sự tích hợp AI.
    Mọi lần chạy thử nghiệm (được gọi là lặp lại) đều trải qua các kết hợp đơn lẻ của một bộ thông số nhất định dựa trên dữ liệu lịch sử. Càng nhiều biến số thì sẽ càng nhiều tổ hợp, và đương nhiên là càng nhiều lần lặp. Do đó mà thời gian cho ra kết quả càng lâu hơn.
    Độ chính xác của phương pháp này là cao nhất – lên đến 99%, nhưng tốc độ là thấp nhất. Full grid là tính năng có sẵn cho tất cả người dùng ngay cả khi không có đăng ký gói dữ liệu trả phí.
  • Neural Network: Đây là tính năng có sử dụng thuật toán AI. Các công thức toán học phức tạp làm nền tảng cho thuật toán này có thể chọn các tham số chiến lược với mức độ chính xác cao – lên đến 95%.
    Độ chính xác này đạt được bằng cách sử dụng tập dữ liệu tối thiểu, do đó bạn có thể nhận được kết quả nhanh hơn 10–100 lần so với thử nghiệm Full grid.
  • XGBoost: Đây cũng là tính năng xây dựng trên thuật toán AI. Tận dụng lợi thế của kỹ thuật ML mạnh mẽ và tiên tiến nhất, cho phép thực hiện tăng cường song song để lọc ra các tùy chọn không phù hợp càng sớm càng tốt.
    Nó cung cấp tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi so với Neural Network và cho độ chính xác của kết quả là ở mức 85%.

Khi đã chọn tính năng phù hợp thì bạn chọn “Next

lựa chọn symbol and timeframe

Ở bước thứ ba chúng ta sẽ chọn cặp tiền hoặc sản phẩm giao dịch mà mình muốn. Bên cạnh đó bạn còn lựa chọn khung thời gian mà mình muốn áp dụng giao dịch với EA.

Ở phía bên phải bạn sẽ chọ khoảng thời gian sử dụng dữ liệu biểu đồ giá đồng thời chọn chất lượng dữ liệu mà chúng ta muốn. Nếu như bạn mua gói dữ liệu Super thì nên chọn mục Use 1-minute and tick data. Còn nếu như bạn chỉ có mua gói dữ liệu Standard hoặc đang sử dụng gói dữ liệu cơ bản thì chúng ta chọn Use 1-minute data.

Ngoài ra còn có một tuỳ chọn cài đặt nâng cao và chúng ta nhấn vào xem một số tính năng khác:

cài đặt nâng cao chạy tối ưu hoá chiến lược

  • Generate ticks based on OHLC points: Nếu bạn chọn phương pháp này thì tức là mỗi cây nến sẽ chỉ có tối đa là 4 lần biến động giá khi cây nến đó có 4 mức giá riêng biệt là giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất. Dựa theo các mức giá đó mà biến động 4 tick và nó sẽ chuyển qua nến mới. Sẽ có trường hợp ít hơn 4 tick nếu như có hai mức giá trùng nhau.
  • Generate ticks inside a 1-minute bar: Là những biến động dựa theo dữ liệu của cây nến 1 minute.

Nếu như bạn sử dụng gói dữ liệu Super thì có thể tick chọn vào phần Use floating spread để sử dụng khoảng phí spread biến đổi như thời gian thực. Tính năng này quan trọng đối với những người giao dịch các khung thời gian thấp như là M1, M5.

Sau khi thiết lập xong các thông số liên quan đến Symbol và cơ sở dữ liệu rồi thì chúng ta nhấn “Next” để đến bước tiếp theo.

Bước số 4 trong tối ưu hoá chiến thuật

Ở bước thứ tư này là bước quan trọng nhất khi mà chúng ta sẽ chọn những biến số để có thể test và đưa ra kết quả xem giá trị nào cho lợi nhuận cao nhất.

Theo như mặc định thì các tuỳ chọn sẽ đều ở chế độ tắt và nếu muốn sử dụng biến số nào chúng ta sẽ mở phần đó lên. Ví dụ ở trên chúng ta sẽ mở biến số liên quan đến khối lượng giao dịch.

Sau khi bật lên thì chúng ta sẽ có 3 trường để tuỳ chọn đó là:

  • From: Là khối lương bắt đầu từ giá trị nào. Hay là khối lượng tối thiểu. Ở ví dụ trên là bắt đầu từ 0.1 Lot
  • To: Là khối lượng tối đa là bao nhiêu, ở ví dụ trên là tối đa 0.5 Lot
  • Step: Là mỗi lần tăng bao nhiêu khối lượng. Chẳng hạn với ví dụ trên thì lần đầu là giao dịch với khối lượng 0.1 thì lần thứ hai chạy test sẽ là với khối lượng tăng thêm 0.1, tức là 0.2. Cú thế tiếp theo là 0.3, 0.4 và 0.5.

Bạn cũng có thể để cho hệ thống tự tối ưu hoá bằng cách xoá bỏ các trường tuỳ chọn và nó sẽ trở về trạng thái Auto.

Nếu như bạn mở càng nhiều biến số thì sẽ càng có nhiều tổ hợp để phần mềm test và như thế sẽ càng mất nhiều thời gian hơn.

Sau đó chúng ta tiếp tục nhấn “Next” để đến bước tiếp theo.

bước cuối cùng trong tối ưu hoá chiến thuật

Ở bước cuối cùng này chúng ta sẽ điền số dư ban đầu của tài khoản, bên cạnh đó là điều kiện về số dư để dừng test chiến thuật gồm hai giá trị nhỏ và lớn. Các giá trị này phải khác với số dư ban đầu (Balance).

Sau khi điền xong các con số thì chúng ta sẽ nhấn nút “Start“.

Nếu như bạn muốn kiểm tra lại các thông số của những bước trước thì có thể di chuyển con trỏ chuột đến tiêu đề của mỗi bước trên thanh tiến trình để xem lại kết quả. Cụ thể như hình bên dưới đây.

xem lại kết quả của các bước

Quá trình tiến hành testing

Sau khi chúng ta nhấn Start ở bước trên thì quá trình test sẽ bắt đầu như hình bên dưới đây:

bắt đầu quá trình testing tối ưu hoá chiến thuật

Trong quá trình testing chúng ta sẽ thấy các điểm giá trị hiển thị trên biểu đồ và bảng thông số có liên quan ở bên trái màn hình. Đồng thời bên dưới sẽ có một thanh tiến trình tổng thể và một thanh tiến trình cho mỗi vòng lặp để tối ưu hoá chiến thuật cho ra kết quả tốt nhất.

Bạn cũng có thể nhấn nút Pause nếu như muốn dừng lại chiến dịch test tối ưu hoá vì một lý do nào đó.

Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại các thông số cài đặt cho quá trình tối ưu hoá bằng cách nhấn vào nút “Reconfigure”. Sau đó một cửa sổ chỉnh sửa sẽ hiện ra như hình bên dưới đây.

toi-uu-hoa-chien-luoc-giao-dich-10

Bạn chỉ có thể điều chỉnh lại các thông số nếu như đã dừng lại quá trình test mà thôi. Ngoài ra nếu như bạn chỉnh sửa phần strategysymbol, và  data thì toàn bộ quá trình test sẽ chạy lại từ đầu.

Sau khi điều chỉnh xong các thông số thì bạn nhấn vào nút “Resume optimization” để quay lại quá trình testing.

kết quả test chiến dịch tối ưu

Hình ở trên là thể hiện kết quả của quá trình testing tối ưu hoá chiến thuật đã hoàn tất. Phần mềm sẽ đưa ra kết quả có lợi nhuận tốt nhất.

Ngoài ra bạn cũng nên thử nghiệm với nhiều sản phẩm giao dịch khác nhau, nhiều khung giờ khác nhau để có thể có cái nhìn tổng quát nhất qua đó biết được làm sao để mang lại lợi nhuận cao nhất với hệ thống giao dịch đó.

Với trường hợp trên thì hệ thống đã đưa ra kết quả tối ưu nhất khi giao dịch với khối lượng là 0.5 Lot.

Lời kết

Như vậy là các bạn đã biết cách để có thể test một chiến thuật sử dụng EA giao dịch tự động làm sao tối ưu nhất và đưa ra được kết quả hiệu quả nhất. Từ đó có thể áp dụng Robot giao dịch vào trong thực tế để đem lại tiềm năng lợi nhuận cao nhất.

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments