Trong bài học ngày hôm nay chúng ta lại được đến với một công cụ chỉ báo rất hữu ích nữa đó là ADX. Chỉ báo ADX là gì, nó cấu tạo như thế nào và ADX được sử dụng trong giao dịch ra sao hãy cùng Học Price Action tìm hiểu trong bài viết này nhé.
Chỉ báo ADX là gì?
ADX là từ viết tắt của tên đầy đủ đó là Average Directional Index, tức là chỉ số định hướng trung bình. Đây là công cụ rất hữu ích để những nhà đầu tư xác định về sức mạnh của xu hướng hiện tại trong thị trường.
Nhìn chung thì ADX cũng là một công cụ chỉ báo cùng họ với các chỉ báo động lượng như là MACD, RSI, Stochastic hoặc là Williams %R.
Công cụ chỉ báo ADX đã được phát triển bởi Welles Wilder khi ông nghiên cứu giao dịch với sản phầm commodity (hàng hoá). Để dễ hình dung và mô tả thì các bạn hãy quan sát ví dụ về biểu đồ giá sử dụng chỉ báo ADX như sau:
Ở trên là ví dụ về sử dụng công cụ chỉ báo ADX và các bạn lưu ý rằng mình đã đổi màu mặc định của công cụ trên phần mềm MT4 để cho dễ nhìn hơn, tránh việc các bạn cài đặt vào mà thắc mắc sao nhìn không giống như chỉ báo mình sử dụng.
Công cụ chỉ báo ADX sẽ gồm:
- Đường ADX có màu xanh dương, đây là đường quan trọng nhất của chỉ báo để dự đoán về sức mạnh xu hướng thị trường.
- Đường +DI: Đây gọi là đường tích cực và ở trên nó có màu xanh lá.
- Đường -DI: Đây gọi là đường tiêu cực và nó có màu nâu ở ví dụ trên.
Các bạn để ý rằng khi thị trường tăng giá thì đường +DI sẽ cắt lên trên đường -DI và ngược lại khi thị trường giảm giá thì đường -DI sẽ cắt xuống dưới đường +DI.
Công thức tính chỉ báo ADX
Để tính toán được công cụ chỉ báo ADX thì chúng ta sử dụng công thức tương đối phức tạp như sau:
Trên đây là công thức tình ADX cho chỉ báo mặc định là 14 chu kỳ. Trong đó ATR nghĩa là Average True Range. Các thông số trong công thức trên cụ thể sẽ được tính như sau:
- +DM (Directional Movement) = [Giá cao nhất hiện tại] – [Giá cao nhất trước đó].
- – DM (Directional Movement) = [Giá thấp nhất hiện tại] – [Giá thấp nhất trước đó].
- Số TR (True Range) sẽ là số lớn nhất được chọn trong 3 cách tính sau: [Giá cao nhất hiện tại] – [giá thấp nhất hiện tại], [Giá cao nhất hiện tại] – [giá đóng cửa trước đó], [Giá thấp nhất hiện tại] – [giá đóng cửa trước đó]. Và ATR sẽ là giá trị trung bình của các giá trị TR trong số phiên cần tính.
Đối với Smoothed + DM hoặc là Smoothed – DM sẽ tính với công thức như sau:
Trong đó CDM nghĩa là Current Directional Movement.
Đó là công thức tính ADX rất phức tạp mà các bạn cũng không cần biết và không cần nhớ làm gì. Mình chỉ giới thiệu để các bạn biết qua về công thức của nó mà thôi.
Cách cài đặt chỉ báo ADX vào biểu đồ
Chỉ báo ADX đều có trên MT4 và MT5 nhưng có một điều chúng ta cần lưu ý đó là trên MT4 thì chỉ có một chỉ báo là ADX chuẩn còn trên MT5 thì nó có hai loại ADX, một loại là ADX chuẩn và một loại là ADX Wilder.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt trước rồi so sánh xem hai chỉ báo ADX này có gì khác nhau và nên sử dụng chỉ báo ADX chuẩn hay là ADX Wilder.
Cách cài đặt ADX trên MT4
Trong phần mềm giao dịch MT4 chúng ta sẽ mục Insert trên thành Menu sau đó chọn Indicators –> Trends —> Average Directional Movement Index.
Sau đó thì màn hình sẽ hiển thị ra một bảng tuỳ chỉnh chỉ báo ADX như sau:
Các tuỳ chọn đó là:
- Period: Là số phiên hay chu kỳ được dùng để tính chỉ số ADX
- Style: Là chọn cách hiển thị của đường ADX
- +DI: Là chọn cách hiển thị cho đường tích cực
- -DI: Là chọn cách hiển thị cho đường tiêu cực.
Ngoài ra thì công cụ chỉ báo ADX không có sẵn các ngưỡng như RSI hay Stochastic cho nên chúng ta có thể tuỳ chọn chèn vào biểu đồ bằng cách chuyển sang thể Level như sau:
Chúng ta nhấn nút “Add” để thêm vào ngưỡng, như ví dụ trên là ngưỡng 25 và ngưỡng 50. Sau đó nhấn “OK” để hoàn tất việc chèn chỉ báo ADX vào biểu đồ giá.
Cách cài đặt ADX trên MT5
Như đã nói thì MT5 có hai loại chỉ báo ADX.
Cài đặt ADX bản chuẩn
Đầu tiên là chỉ báo ADX chuẩn được cài đặt như sau:
Cách 1: Đó là bạn vào menu Insert –> Indicators –> Trends —> Average Directional Movement Index.
Cách 2: Bạn thực hiện như sau Insert –> Indicators –> Custom —> ADX
Sau đó thì chúng ta sẽ tuỳ chỉnh như đối với ADX trên phần mềm MT4 đã chia sẻ ở trên.
Cài đặt ADX bản Wilder
Đối với cài đặt chỉ báo ADX Wilder thì chúng ta thực hiện như sau:
Insert –> Indicators –> Trends —> Average Directional Movement Index Wilder
Sau khi đã cài đặt xong thì câu hỏi đặt ra là chúng ta nên sử dụng loại chỉ báo ADX nào, cái này không có câu trả lời chính xác mà tuỳ vào sự nhìn nhận của mỗi người. Tuy nhiên Học Price Action cũng xin đưa ra quan điểm bằng một ví dụ như sau:
Trong ví dụ ở trên thì ADX Wilder là phần chỉ báo ở trên và ADX bản chuẩn là phần bên dưới. Hãy để ý vào khu vực giữa hai đường đứt đoạn mà Học Price Action đã đánh dấu. Nó cũng tương ứng với biểu đồ giá tăng mạnh.
Chúng ta thấy với chỉ báo ADX Wilder thì nó mới chỉ vượt lên trên ngưỡng 25, trong khi với chr báo ADX vượt lên được ngưỡng 50. Ở các vị trí khác cũng như vậy khi mà chỉ báo ADX Wilder rất hiếm khi có thể chạm đến được ngưỡng 50 dù cho thị trường có sóng mạnh đi chăng nữa.
Do đó, theo quan điểm của Học Price Action thì chúng ta nên sử dụng chỉ báo ADX bản chuẩn. Còn các bạn nghĩ thế nào?
Cách sử dụng chỉ báo ADX
Qua phần lý thuyết khô khan thì giờ chúng ta vào phần hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ADX vào trong hệ thống để nhận tín hiệu giao dịch như thế nào.
Đánh giá sức mạnh xu hướng thị trường
Đây là tính năng chính của công cụ chỉ báo này rồi, tuy nhiên cách đánh giá sức mạnh xu hướng dựa trên ADX lại không có sự thống nhất chung mà mỗi nơi chia sẻ một kiểu.
Như các chỉ báo MACD, RSI, Stochastic hoặc là Williams %R thì nó sẽ có các ngưỡng như là 20-80 hay 30-70 để đánh giá tín hiệu quá mua hoặc quá bán của biểu đồ giá.
Nhưng với mặc định của công cụ chỉ báo ADX thì nó lại không có sẵn các ngưỡng như vậy để làm chuẩn chung cho kiến thức.
Có trang thì chia sẻ ngưỡng dưới 20 là không xu hướng còn từ 25 trở lên là đang có xu hướng mạnh, có trang thì chia sẻ rằng từ mốc 20 trở xuống là thi trường không có xu hướng còn từ ngưỡng 50 trở lên thì là thị trường đang có xu hướng mạnh.
Ngoài ra còn có kiến thức thì chia sẻ rằng sẽ chia làm 4 mốc là từ 0-25, từ 25-50, từ 50-75 và cuối cùng là từ 75 đến 100. Trong đó ngưỡng từ 0-25 là ngưỡng không có xu hướng, ngưỡng từ 25-50 là ngưỡng xu hướng trung bình, ngưỡng từ 50-75 là ngưỡng xu hướng mạnh và cuối cùng ngưỡng 75-100 là ngưỡng có xu hướng rất mạnh.
Thế nhưng cách phân chia như vậy cũng là rất khó xác định và rất cảm tính, đôi khi một xu hướng đang tăng hoặc giảm rất tốt và rất đều nhưng ADX lại chỉ ở trong vùng 25-50 mà thôi, rất hiếm khi ADX có thể chạm đến ngưỡng 75.
Theo quan điểm của Học Price Action đó là chúng ta để hai ngưỡng 25 và 50 nhằm đánh giá tín hiệu là phù hợp. Chẳng hạn một ví dụ như sau:
Trong đó:
- Nếu như đường ADX có dưới ngưỡng 25 thì là thị trường đang đi ngang và có xu hướng rất yếu.
- Khi đường ADX từ dưới vượt lên ngưỡng 25 thì đó là tín hiệu về thị trường bắt đầu có xu hướng
- Khi mà ADX vượt lên đến ngưỡng 50 thì có nghĩa là thị trường đang có xu hướng rất mạnh. Hoặc cũng có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho sự đảo chiều bởi vì xu hướng đã đi một đoạn rất xã để cho ADX có thể chạm được đến ngưỡng trên 50.
Như vậy thì quan điểm của mình đó là ngưỡng 50 không phải là ngưỡng quan trọng nhất mà đó là khoảng giữa của ngưỡng 25 và ngưỡng 50.
Bởi vì nếu đường ADX tười dưới ngưỡng 25 đi vào khu vực 25-50 thì lúc đó chứng tỏ thị trường bắt đầu di chuyển và một xu hướng bắt đầu hình thành.
Còn với tín hiệu ở ngưỡng 50 thì đó là tín hiệu đã rất trễ. Chúng ta có thể nhìn ba vị trí chạm ngưỡng 50 ở hình trên đó là vị trí số 1, số 2 và số 4 thì có hai vị trí số 2 và số 4 là nơi mà sau khi ADX chạm ngưỡng 50 thì giá đã đảo chiều xu hướng.
Ở vị trí số 3 khi mà ADX chỉ chạy dưới ngưỡng 25 thì khi đó thị trường đi ngang. Nhưng để ý nhiều tình huống thì chúng ta thấy thị trường đôi khi thực sự đi ngang đã từ sau lúc mà ADX chảm ngưỡng 50 và đi xuống.
Ngoài ra có một tín hiệu quan trọng mà các bạn nên để ý khi mà nãy giờ chúng ta quá tập trung vào đường ADX mà quên đi hai đường +DI và -DI.
Chúng ta đã biết được nếu đường +DI cắt từ dưới lên trên đường -DI thì có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng, ngược lại nếu đường +DI cắt xuống dưới đường -DI và _DI cắt lên trên thì có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm.
Và bạn hãy chú ý khoảng cách giữa hai đường này cũng là một tín hiệu quan trọng cho thấy xu hướng đang mạnh hay yếu.
Nếu hai đường này càng cách xa nhau thì chứng tỏ thị trường đang có xu hướng mạnh và muốn biết xu hướng đó là tăng hay giảm chúng ta cũng không cần nhìn vào biểu đồ mà chính chỉ báo đã nói cho chúng ta biết, đó là đường nào nằm trên thì xu hướng đó nắm chủ đạo.
Cụ thể đó là đường +DI nằm trên thì là xu hướng đang tăng, còn đường -DI nằm trên thì là xu hướng đang giảm.
Khi thị trường Sideway thì chúng ta cũng thấy rằng ba đường ADX, +DI và -DI cũng đều co cụm về rất gần nhau và ớ dưới mức 25.
Sử dụng chỉ báo ADX để chốt lời
Như đã nói đến ở trên thì khi mà ADX vượt lên trên ngưỡng 50 thì đó cũng là lúc báo hiệu một xu hướng có thể sắp kết thúc vì con sóng trước đó đã trải qua một quá trình rồi mới có thể đưa ADX đến ngưỡng 50.
Vì vậy mà chúng ta có một ý tưởng đó là tại sao không dùng tín hiệu ADX đến ngưỡng 50 để đóng lệnh giao dịch lại nhỉ?
Điều này là rất hợp lý và có thể giúp chúng ta tối ưu được lợi nhuận hơn. Chẳng hạn như một ví dụ dưới đây:
Ở tình huống trên, khi mà thị trường đang xu hướng tăng mà ở con sóng giảm điều chỉnh ADX cũng đã đi xuống dưới ngưỡng 25. Nhưng sau đó nó lại tiếp tục đi lên ngưỡng 25 nên ta dự đoán xu hướng tăng sẽ được tiếp tục và tìm kiếm một tín hiệu vào lệnh phù hợp.
Khi xuất hiện một cây nến tăng mạnh với đuối nến dưới dài gần giống như nến Pin bar, kết hợp với hai cây nến trước đó nữa hình thành mẫu hình Morning star thì chúng ta có thể đặt một lệnh chờ mua trên đỉnh của nó và vào lệnh với cây nến tín hiệu này.
Cuối cùng kết quả cho ta một dãy các cây nến tăng mạnh liên tiếp rất đẹp. Lúc này cây hỏi đặt ra là nên chốt lời khi nào, chúng ta thường là đặt tỷ lệ 2:1 tức là 2 ăn 1 thua.
Nhưng nếu như bạn có đam mê theo đuổi tận cùng con sóng thì hãy để ý đến ADX chạm đến ngưỡng 50 thì có thể chốt lời, hoặc là ADX sẽ có một khoảng thời gian ở trên ngưỡng 50 trước khi đi xuống và thời gian đó khả năng xu hướng mạnh vẫn diễn ra, cho nên chúng ta có thể chờ cho ADX quay về chạm vào ngưỡng 50 để chốt lời.
Lời kết
Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về chỉ báo ADX hay Average Directional Index. Đây là một công cụ tương đối mạnh mẽ để dự đoán về sức mạnh của thị trường xem rằng nó có xu hướng hay là đang đi ngang.